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精通C,C++,python,Erlang。并熟悉各种其他编程语言,用cocos2dx游戏引擎作过几个项目。会MySQL增删改查,了解OpenGL渲染原理。懂单片机,能设计数字电路系统,会画电路图和设计电路板。喜欢了解最新前沿技术,并持续关注和学习新技术。

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券商股票程序化交易接口(转)  

2015-02-19 00:36:43|  分类: 经济学 |  标签: |举报 |字号 订阅

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自已一直想,为什么没有人用自动交互软件来进行股票交易,谁曾知道,我这个想法竟然是目前金融的前沿。还好我是程序员,精通C++,python等各种编程语言。。。。。
欧美等发达金融市场中有一半以上成交量是由量化交易发出的,量化交易已经成为金融市场的主流趋势。 从事量化交易的人被称为宽客,他们大部分受过严格的科学训练,精通数学、统计等量化方法。宽客已成为华尔街的新宠,因为投资银行和基金公司必须采用日益复杂的数量交易策略和衍生产品。然而量化交易在中国刚刚兴起,宽客这类高端人才还极其缺乏.对于证券CTP大多数投资者还不熟悉,然而这是一个快速进行量化交易的非常前沿的工具,掌握了CTP,将会使量化投资者如鱼得水。
CTP + C++=自己写交易软件
综合交易平台CTP,开放了交易和行情接口,用户可以基于开放的接口自己实现自动交易的客户端软件。目前绝大多数的期货公司已经使用并对客户开放了ctp系统,并为交易量大的客户免费提供局域网内的主机托管。而目前在中国A股市场已经有证券公司为专业的机构和个人投资者提供成熟的证券CTP量化交易平台了,且对客户免费提供level2行情。对终端客户来说,使用ctp交易接口和行情接口是免费的,但需要c/c++或者至少是c#环境的软件开发能力。
随着个股期权的推出,相信未来中国A股证券市场量化交易发展前景非常广阔。
转自:http://xueqiu.com/1578976770/28008951
最近很多朋友问我关于程序化交易的事,不过我发现大家对实现程序化交易的工具,认识还很不足够,俗话说善其事必先利其器,就算有好的策略思想,找不到最适合自己的程序化交易解决方案,也不能很好的执行和实现。我就花点功夫共享下自己所知的一些东东吧,希望能帮助大家理解。

这里讨论一下股票市场和股指市场的程序化交易,因为这个属于朋友问得最多的范畴,比如通过股票分析做股指,通过股指分析做股票,或者两者一起做对冲或者期现套利等等。

先来说说股票的程序化交易。

现在券商系统和交易所NGTS(新一代交易系统)的关系,券商系统基于STEP协议(相当于内地的FIX协议)。由BDOI,Broker Direct Open Interface(券商开发接口)或者BAP(券商接入点)两种方式,通过装有STEP引擎的MISS(会员集成系统服务器)接入NGTS进行交易,BDOI和BAP的不同在于MISS的部署位置不一样。因此,要实现在交易所的程序化交易,必须通过的一个系统是券商系统。

目前的主流的券商系统有金证,恒生,金仕达,他为券商内建的券商系统结构大同小异,大致分为报盘系统,接口数据库,柜台系统三块。程序化交易的接口通常是柜台系统那一层提供的券商私有接口API和券商接口API两种。

券商私有接口API是提供给第三方金融软件公司的,通过这些接口第三方软件公司开发出行情软件或交易软件,供给个人投资者使用,比如通达信,同花顺等;有的券商也将此接口直接提供给关系紧密,相对专业的个人程序化投资者使用。

券商接口API是指券商把其接口进行封装后,直接供给个人程序化投资者使用。这样的话外接程序要通过券商的接入网关,相对就安全很多。这也是券商提供程序化交易服务比较主流的一种方式。后面我也准备多去了解几家券商的这种接口服务,比较一下其优劣。

至于报盘接口API,一般是不可能供给个人用户使用的,只可能由券商系统提供商和其第三方合作伙伴共同开发,例如宏汇,根网, 天软等专业软件公司,这主要是出于安全的考虑。当然据我所知,也有券商将其报盘接口提供给个人用户,虽然这是非法的。因为理论上越接近交易所的接口速度越快,更有利于程序化交易系统的运行,所以券商就可能将这种接口提供给他的合作紧密的大客户使用。

再谈谈股指期货的程序化交易,链接中国四家期货交易所的期货交易系统主要有上期技术的CTP(综合交易平台),金仕达,易盛(主要链接郑商所)等。其中实现程序化交易最简便的是CTP。由于CTP提供了全开放的API接口,所以不论是个人还是第三方软件公司,都可以基于其API接口进行程序化交易系统的开发。不过交易席位仍然要通过期货经纪公司。只要投资者选择一家以CTP为主交易系统的期货公司,利用CTP全开放的API接口,就可以开发自己的程序化交易系统。如果投资者的交易思想属于高频交易,对速度要求很高,就要选择CTP交易系统运维优良的,最好提供服务器托管服务的期货经纪公司。

综上,目前对于股票和股指的程序化交易,个人投资者最佳的选择方案就是找一家能够提供券商接口的证券公司,拿到其交易接口API,再找一家以CTP为主交易系统的期货经纪公司,基于全开放的CTP行情交易API,就可以对自己的策略思想进行程序化实现。
另外,网上有一些扫盲的文章可以看看。
 听说华宝和兴业已经要开始支持证卷CTP了,下边的好像是一些相关代码。我还没有看过,有兴趣的一起研究下。有.dll和.lib的windows库,也有.so的linux动态库。
还有一个CTP的源码,好像也不错的样子。有时间研究下。
下边这个好像是兴业的官方CTP页面。点下边的“快速交易”可以看到CTP相关的东西。  //这个好像比较官方
兴业CTP JAVA api,    //没下载,也没有看,纯先收藏下来。
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